投资者惜售欧元看跌期权,期权价格周三走高
投资者惜售欧元看跌期权,期权价格周三走高 更新时间:2010-5-21 0:12:56 周三东京汇市,因欧元对其它主要货币继续走低,欧元期权走高。东京汇市周三3个月期美元/日元期权隐含波动率为13.05%/13.65%;周二为12.45%/13.05%。在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为1.90%/2.40%,周二东京汇市为1.80%/2.30%。 周三东京汇市,因欧元对其它主要货币继续走低,欧元期权走高。
交易商认为,欧元期权或将进一步走高,因为投资者不愿卖出欧元看跌合约。而另一方面,市场对对冲欧元下跌期权的需求也不断增长。
德国金融市场监管机构前夜宣布,禁止裸卖空某些欧元区债券及其他证券,旨在抑制价格过度振荡,因这可能威胁到金融体系的稳定。这一禁令促使投资者抛售欧元资产,推动欧元/美元创下4年新低。
北京时间10:00,东京汇市周三1个月期美元/日元期权隐含波动率为13.15%/13.85%,周二为12.20%/12.90%;纽约汇市周二为11.85%/12.55%;东京汇市周三1个月期欧元/美元期权隐含波动率为15.90%/16.30%,周二为14.85%/15.20%;纽约汇市周二为14.20%/14.60%;东京汇市周三1个月期欧元/日元期权隐含波动率为20.50%/21.30%,周二为19.20%/20.00%;纽约汇市周二为17.85%/18.65%。
东京汇市周三3个月期美元/日元期权隐含波动率为13.05%/13.65%;周二为12.45%/13.05%。
上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。
在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为1.90%/2.40%,周二东京汇市为1.80%/2.30%。